Сравнение SWAN с AIEQ
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, SWAN returned 14.05% vs 19.15% for AIEQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и AIEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью 8.03%.
SWAN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
AIEQ
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWAN и AIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.29% | 13.93% | 13.18% |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 8.03% | 13.96% | 15.21% |
Correlation
The correlation between SWAN and AIEQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between SWAN and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. AIEQ — Ранг доходности на риск
SWAN
AIEQ
Сравнение SWAN c AIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAN | AIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.11 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 8.00 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAN и AIEQ
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и AIEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -24.19% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -9.11% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.85% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -3.28% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.40% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и AIEQ
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 3.97%, в то время как у Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.68% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 10.15% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 12.87% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 19.47% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 19.47% | -6.98% |
Сравнение комиссий SWAN и AIEQ
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIEQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и AIEQ
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности AIEQ в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 0.40% | 0.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.84% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SWAN and AIEQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIEQ has higher volatility (4.68%) compared to SWAN (3.97%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs AIEQ's -24.19%.
On 1-year performance, AIEQ leads with 19.15% vs 14.05% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIEQ has performed better with a 19.15% return vs 14.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.
SWAN has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.40% for AIEQ.
SWAN is categorized as Diversified Portfolio, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index, while AIEQ tracks AI Powered Equity Index. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.75% for AIEQ.
AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и AIEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор