Сравнение SWAGX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
SWAGX управляется Charles Schwab. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAGX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%.
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и VUBFX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWAGX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
SWAGX
VUBFX
Сравнение SWAGX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAGX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 5.18 | -4.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 10.17 | -8.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.60 | -2.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 14.46 | -12.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 65.22 | -60.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAGX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 5.18 | -4.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 3.34 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 3.06 | -2.75 |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и VUBFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и VUBFX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и VUBFX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAGX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -1.86% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -0.30% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -1.86% | -16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -0.10% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -0.17% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.07% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и VUBFX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAGX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.34% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 0.55% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 0.84% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 0.98% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 0.84% | +4.29% |