Сравнение SWAGX с SWYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX).
SWAGX управляется Charles Schwab. SWYAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и SWYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAGX и SWYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.44% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | -1.67% | 11.17% | 7.18% | 11.95% | -13.28% | 6.99% | 10.61% | 14.55% | -2.27% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAGX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SWYAX с доходностью -1.67%.
SWAGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
SWYAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и SWYAX
И SWAGX, и SWYAX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWAGX vs. SWYAX — Ранг доходности на риск
SWAGX
SWYAX
Сравнение SWAGX c SWYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAGX | SWYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.79 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.70 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 7.38 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAGX | SWYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.72 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и SWYAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и SWYAX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SWYAX в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% |
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 4.24% | 4.17% | 3.79% | 2.85% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и SWYAX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, примерно равная максимальной просадке SWYAX в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SWYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAGX | SWYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -19.82% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -4.71% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -19.82% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -4.01% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.41% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.08% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и SWYAX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.66%, в то время как у Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAGX | SWYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.30% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 3.68% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 6.60% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 7.74% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 7.46% | -2.33% |