PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAGX с DODLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAGX с DODLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) and DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) are both mutual funds - SWAGX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while DODLX is a Global Bonds fund managed by Dodge & Cox. Over the past 5 years, SWAGX returned -0.11%/yr vs 3.00%/yr for DODLX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAGX charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for DODLX.

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью 0.96%.

SWAGX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.54%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

DODLX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.31%
3 года*
6.86%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAGX и DODLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.16%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		0.96%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%5.75%

Correlation

The correlation between SWAGX and DODLX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

0.60

Over the past year, SWAGX and DODLX have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с FXNAX
Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с EVTR

Доходность на риск

SWAGX vs. DODLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWAGXDODLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.60

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.35

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.89

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

6.01

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAGX vs. DODLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODLX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWAGXDODLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.57

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.79

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и DODLX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и DODLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWAGXDODLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-16.30%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.67%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-6.21%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-16.30%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-1.75%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.04%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.15%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и DODLX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.32%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWAGXDODLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.70%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

3.37%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

4.31%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

5.25%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

4.81%

+0.30%

Сравнение комиссий SWAGX и DODLX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и DODLX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности DODLX в 4.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.05%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		4.14%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWAGX and DODLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODLX has higher volatility (1.70%) compared to SWAGX (1.32%). In terms of maximum drawdown, SWAGX dropped -19.68% vs DODLX's -16.30%.

DODLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAGX и DODLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор