PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAGX с DODLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAGX с DODLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).

SWAGX управляется Charles Schwab. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAGX и DODLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.21%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью -0.21%.

SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

DODLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.83%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с SWISX
Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с VOO

Сравнение комиссий SWAGX и DODLX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.

DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

SWAGX vs. DODLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWAGXDODLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.63

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.31

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.02

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

8.00

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAGX vs. DODLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DODLX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWAGXDODLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.63

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.78

-0.48

Корреляция

Корреляция между SWAGX и DODLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и DODLX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности DODLX в 4.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.09%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и DODLX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и DODLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWAGXDODLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-16.30%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.67%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-16.30%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.88%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.06%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.93%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и DODLX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.63%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWAGXDODLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.02%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.79%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

4.46%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

5.17%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

4.77%

+0.36%