PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVYAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVYAX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SVYAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVYAX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		1.26%10.79%15.71%3.99%-0.50%20.55%-1.88%23.91%-2.43%15.25%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции SVYAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.01% против 13.92% соответственно.

SVYAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.30%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.84%
3 года*
10.64%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.01%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SVYAX:
SVYAX с SWLGXSVYAX с PSECXSVYAX с ACTIXSVYAX с AVERXSVYAX с VALAXSVYAX с NEIMXSVYAX с AUXFX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий SVYAX и WFSPX

SVYAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SVYAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVYAX
Ранг доходности на риск SVYAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVYAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVYAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVYAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVYAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVYAXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.96

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.47

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.49

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

7.15

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVYAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVYAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVYAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVYAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.13

+0.54

Корреляция

Корреляция между SVYAX и WFSPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVYAX и WFSPX

Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		92.86%94.03%12.40%12.69%12.35%21.57%2.24%6.34%18.49%11.02%7.34%8.75%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SVYAX и WFSPX

Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVYAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-58.21%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-12.11%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-24.51%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-33.74%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-6.51%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-12.84%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.53%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SVYAX и WFSPX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) составляет 2.93%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVYAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

5.17%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

9.44%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

18.21%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.88%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

18.00%

-2.29%