Сравнение SVXY с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

SVXY и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SVXY и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVXY и IFED

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	-16.45%	10.63%	-3.17%	76.21%	-4.66%	6.60%
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN	-10.58%	15.02%	23.04%	20.78%	-1.46%	8.46%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

SVXY

1 день: 1.03%

1 месяц: -10.83%

С начала года: -16.45%

6 месяцев: -9.40%

1 год: 1.25%

3 года*: 13.23%

5 лет*: 13.97%

10 лет*: -1.16%

IFED

1 день: 0.13%

1 месяц: -5.40%

С начала года: -10.58%

6 месяцев: -10.82%

1 год: 5.31%

3 года*: 14.88%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Название символа

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SVXY:

SVXY с SVIX SVXY с UVXY SVXY с VXX SVXY с VIXY SVXY с SVOL SVXY с SPY SVXY с VIXM

Часто сравнивают с IFED:

IFED с XUHY.DE IFED с SPY IFED с QQQ IFED с SPXL IFED с BDGS IFED с CHGX IFED с DTLA.L

Сравнение комиссий SVXY и IFED

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

SVXY

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

IFED

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

SVXY vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVXY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IFED

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SVXY	IFED	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.03	0.28	-0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.30	0.51	-0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.07	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.04	0.38	-0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.11	1.18	-1.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SVXY	IFED	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03	0.28	-0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.02	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	0.58	-0.39

Корреляция

Корреляция между SVXY и IFED составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и IFED

Ни SVXY, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVXY и IFED

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

	SVXY	IFED	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.25%	-22.36%	-72.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.50%	-14.65%	-11.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.45%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-95.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-83.26%	-12.41%	-70.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-56.58%	-5.71%	-50.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.82%	4.70%	+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и IFED

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что SVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SVXY	IFED	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.28%	4.93%	+10.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.63%	10.82%	+13.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	38.21%	18.80%	+19.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.90%	19.71%	+16.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	51.23%	19.71%	+31.52%

Сравнение SVXY с IFED

Доходность

Сравнение доходности SVXY и IFED

Сравнение доходности по годам SVXY и IFED

Доходность по периодам

SVXY

IFED

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SVXY и IFED

Доходность на риск

SVXY vs. IFED — Ранг доходности на риск

SVXY

IFED

Сравнение SVXY c IFED - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SVXY vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и IFED

Просадки

Сравнение просадок SVXY и IFED

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и IFED

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)