Сравнение SVXY с HOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).

SVXY и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SVXY и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVXY и HOOG

	2026 (YTD)	2025
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	-16.45%	16.76%
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF	-67.70%	291.44%

Доходность по периодам

С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.

SVXY

1 день: 1.03%

1 месяц: -10.83%

С начала года: -16.45%

6 месяцев: -9.40%

1 год: 1.25%

3 года*: 13.23%

5 лет*: 13.97%

10 лет*: -1.16%

HOOG

1 день: 2.51%

1 месяц: -24.23%

С начала года: -67.70%

6 месяцев: -82.07%

1 год: 43.29%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Название символа

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с SVXY:

SVXY с SVIX SVXY с UVXY SVXY с VXX SVXY с VIXY SVXY с SVOL SVXY с SPY SVXY с VIXM

Часто сравнивают с HOOG:

HOOG с HOOD HOOG с QQQ HOOG с NVDG HOOG с PTIR HOOG с HOOX HOOG с HOOx HOOG с FBL

Сравнение комиссий SVXY и HOOG

SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

SVXY

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

HOOG

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

SVXY vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVXY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HOOG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVXY c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SVXY	HOOG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.03	0.30	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.30	1.50	-1.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.18	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.04	0.53	-0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.11	1.11	-1.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVXY vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVXY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVXY и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SVXY	HOOG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03	0.30	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.02	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	0.18	+0.01

Корреляция

Корреляция между SVXY и HOOG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и HOOG

SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%.

	TTM	2025
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	0.00%	0.00%
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF	38.10%	12.30%

Просадки

Сравнение просадок SVXY и HOOG

Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и HOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

	SVXY	HOOG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.25%	-86.94%	-8.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.50%	-86.94%	+60.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.45%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-95.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-83.26%	-84.94%	+1.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-56.58%	-30.17%	-26.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.82%	41.37%	-31.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и HOOG

Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 15.28%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SVXY	HOOG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.28%	35.44%	-20.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.63%	100.78%	-76.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	38.21%	143.11%	-104.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.90%	143.62%	-107.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	51.23%	143.62%	-92.39%

Сравнение SVXY с HOOG

Доходность

Сравнение доходности SVXY и HOOG

Сравнение доходности по годам SVXY и HOOG

Доходность по периодам

SVXY

HOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SVXY и HOOG

Доходность на риск

SVXY vs. HOOG — Ранг доходности на риск

SVXY

HOOG

Сравнение SVXY c HOOG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SVXY vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVXY и HOOG

Просадки

Сравнение просадок SVXY и HOOG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SVXY и HOOG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)