PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с UCEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		1.52%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		-0.78%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 7.24% против 10.39% соответственно.

SVTAX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.91%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.24%

UCEQX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
22.46%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с SCHDSVTAX с VMNVXSVTAX с CSUAXSVTAX с ARTHX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с PORTXUCEQX с RTXAXUCEQX с VICEXUCEQX с CWGIXUCEQX с USNQX

Сравнение комиссий SVTAX и UCEQX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund

Доходность на риск

SVTAX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXUCEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.38

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.99

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.95

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

9.45

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.38

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между SVTAX и UCEQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и UCEQX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности UCEQX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.64%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		5.12%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и UCEQX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и UCEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-35.33%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.75%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-25.24%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-35.33%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.34%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-4.92%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.43%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и UCEQX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.93%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

9.65%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

16.60%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

15.22%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

16.46%

-4.18%