Сравнение SVTAX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SVTAX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVTAX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 1.52% | 13.44% | 12.77% | 7.77% | -7.80% | 18.18% | -2.68% | 19.81% | -6.47% | 17.19% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 7.24% против 9.93% соответственно.
SVTAX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 7.24%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVTAX и BDJ
SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
SVTAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
SVTAX
BDJ
Сравнение SVTAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVTAX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.69 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 3.62 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVTAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.69 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SVTAX и BDJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVTAX и BDJ
Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 8.64% | 8.77% | 8.68% | 5.76% | 10.62% | 11.81% | 1.00% | 5.39% | 10.70% | 7.90% | 5.97% | 6.45% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок SVTAX и BDJ
Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVTAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -59.46% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -12.28% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -21.39% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -48.14% | +17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -9.16% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -8.99% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 3.29% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVTAX и BDJ
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVTAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.62% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 9.50% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 16.68% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 16.13% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 18.38% | -6.10% |