PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с SSFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVSPX с SSFEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX).

SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. SSFEX управляется State Street.

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и SSFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVSPX и SSFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		0.03%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%-89.22%9.45%-0.10%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у SSFEX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции SVSPX превзошли акции SSFEX по среднегодовой доходности: 13.92% против -19.26% соответственно.

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%

SSFEX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.04%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.13%
10 лет*
-19.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX
Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с DODIXSSFEX с VLGSXSSFEX с PIMIXSSFEX с TLTSSFEX с FNSOX

Сравнение комиссий SVSPX и SSFEX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SSFEX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Доходность на риск

SVSPX vs. SSFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c SSFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVSPXSSFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.48

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.81

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

4.96

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVSPX vs. SSFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSFEX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и SSFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVSPXSSFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.02

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.61

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.56

+1.12

Корреляция

Корреляция между SVSPX и SSFEX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и SSFEX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности SSFEX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.03%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и SSFEX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки SSFEX в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и SSFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVSPXSSFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-92.70%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-2.52%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-17.99%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-92.70%

+59.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-90.09%

+83.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-47.37%

+38.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

0.92%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и SSFEX

State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVSPXSSFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

1.59%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

2.50%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

4.20%

+16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

5.91%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

31.83%

-13.53%