PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVSPX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVSPX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SVSPX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.92% против 19.12% соответственно.

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий SVSPX и PAGRX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

SVSPX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVSPXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.74

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.49

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

3.21

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

16.28

-14.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVSPX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVSPXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.74

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между SVSPX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и PAGRX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и PAGRX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVSPXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-55.87%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-13.80%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-36.52%

+11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-38.01%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-5.77%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-10.09%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.73%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и PAGRX

Текущая волатильность для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) составляет 5.01%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVSPXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.77%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

13.91%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

25.69%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

24.53%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

24.49%

-6.19%