Сравнение SVPIX с SHDPX
SVPIX (ProFunds Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVPIX charges 1.61%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SVPIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 8.14%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVPIX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | -0.73% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between SVPIX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVPIX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
SVPIX
SHDPX
Сравнение SVPIX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 9.50 | -9.21 |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и SHDPX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVPIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | 0.00% | -60.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | 0.00% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | 0.00% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVPIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 0.92% | +17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 0.92% | +21.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 0.92% | +22.59% |
Сравнение комиссий SVPIX и SHDPX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и SHDPX
Ни SVPIX, ни SHDPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
SVPIX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SVPIX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор