Сравнение SVPFX с HSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).
SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPFX и HSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPFX и HSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -4.45% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 17.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPFX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью -4.45%.
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSTIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPFX и HSTIX
SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HSTIX в 0.50%.
Доходность на риск
SVPFX vs. HSTIX — Ранг доходности на риск
SVPFX
HSTIX
Сравнение SVPFX c HSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPFX | HSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.95 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.46 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.48 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 7.06 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPFX | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.95 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SVPFX и HSTIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPFX и HSTIX
Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности HSTIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.91% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SVPFX и HSTIX
Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и HSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPFX | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.37% | -55.64% | +49.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -12.13% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -6.31% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -11.65% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.54% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPFX и HSTIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у Homestead Stock Index Fund (HSTIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPFX | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 5.34% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 9.53% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 18.27% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 16.94% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 18.05% | -12.46% |