PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVPFX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVPFX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SVPFX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVPFX и FDFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.87%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%18.00%

Доходность по периодам

С начала года, SVPFX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

SVPFX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.47%
3 года*
4.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FNILXSVPFX с BEQGXSVPFX с SVSPXSVPFX с GQEIX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий SVPFX и FDFIX

SVPFX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

SVPFX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPFX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVPFXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.81

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.26

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.96

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

4.59

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPFX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPFX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPFX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVPFXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.71

-0.34

Корреляция

Корреляция между SVPFX и FDFIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPFX и FDFIX

Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.49%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%

Просадки

Сравнение просадок SVPFX и FDFIX

Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVPFXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.37%

-33.77%

+27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-12.13%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-8.99%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-4.64%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.60%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPFX и FDFIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.87%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVPFXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

4.22%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

9.16%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

18.20%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

16.91%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

18.68%

-13.08%