PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с FLSP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.22%/yr vs 8.32%/yr for FLSP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 2.60%.

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

FLSP

1 день
0.62%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.94%
1 год
16.28%
3 года*
10.62%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и FLSP

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%15.56%11.75%3.14%0.44%8.99%

Correlation

The correlation between SVOL and FLSP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.12

The correlation between SVOL and FLSP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SVOL и FLSP

Секторы
SVOL
FLSP

Технологии

31.9%
21.1%

Финансовые услуги

11.4%
18.7%

Промышленность

11.4%
14.8%

Здравоохранение

11.0%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.4%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.3%

Энергетика

4.8%
4.7%

Недвижимость

2.8%
1.2%

Сырьевые материалы

2.5%
5.8%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Технологии

SVOL
31.9%
FLSP
21.1%

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
FLSP
18.7%

Промышленность

SVOL
11.4%
FLSP
14.8%

Здравоохранение

SVOL
11.0%
FLSP
9.7%

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
FLSP
8.0%

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
FLSP
6.5%

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
FLSP
6.3%

Энергетика

SVOL
4.8%
FLSP
4.7%

Недвижимость

SVOL
2.8%
FLSP
1.2%

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
FLSP
5.8%

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
FLSP
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

SVOL vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVOLFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.80

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.56

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

4.06

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

11.75

-9.85

SVOL vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVOL и FLSP

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-22.75%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-4.03%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-6.69%

-26.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-9.52%

-23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-0.65%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-6.28%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

1.39%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и FLSP

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.66%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

6.78%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

9.11%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

13.36%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

13.50%

+8.40%

Сравнение комиссий SVOL и FLSP

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и FLSP

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности FLSP в 2.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.58%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and FLSP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (3.48%) compared to FLSP (1.66%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, FLSP leads with 8.32% vs 6.22% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.32% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 2.58% for FLSP.

SVOL is categorized as Volatility, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Simplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор