Сравнение SVOL с CLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX).
SVOL и CLOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. CLOX - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и CLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и CLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 6.87% |
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 1.05% | 5.52% | 7.16% | 3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у CLOX с доходностью 1.05%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и CLOX
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CLOX в 0.20%.
Доходность на риск
SVOL vs. CLOX — Ранг доходности на риск
SVOL
CLOX
Сравнение SVOL c CLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | CLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.04 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.30 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.35 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 15.55 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.04 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.93 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и CLOX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и CLOX
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что больше доходности CLOX в 5.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 5.00% | 5.18% | 6.25% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и CLOX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки CLOX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и CLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -4.13% | -29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -4.01% | -20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | 0.00% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -0.09% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 0.35% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и CLOX
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Panagram AAA CLO ETF (CLOX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | CLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 0.63% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 0.90% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 5.22% | +33.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 3.42% | +18.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 3.42% | +18.85% |