PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOAX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVOAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		0.30%10.47%15.46%3.68%-1.10%19.77%-2.15%24.17%-2.75%14.04%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции SVOAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 8.43% против 13.99% соответственно.

SVOAX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.59%
3 года*
10.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с ROAMSVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с ACIIXSVOAX с ACTIX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий SVOAX и VTCLX

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SVOAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOAXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.98

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.50

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.52

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

7.35

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.98

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между SVOAX и VTCLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и VTCLX

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.90%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и VTCLX

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVOAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-55.18%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-12.20%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-24.98%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-34.56%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.12%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-7.61%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.53%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и VTCLX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVOAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.42%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

9.68%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

18.43%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.23%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.26%

-2.10%