PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOAX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOAX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVOAX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		0.30%10.47%15.46%3.68%-1.10%19.77%-2.15%24.17%-2.75%14.04%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции SVOAX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 8.43% против 7.49% соответственно.

SVOAX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.59%
3 года*
10.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с ROAMSVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с VIVIXSVOAX с ACTIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий SVOAX и RIDAX

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SVOAX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOAXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.56

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.15

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.85

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

8.56

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOAX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOAXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.56

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.13

Корреляция

Корреляция между SVOAX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и RIDAX

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.90%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и RIDAX

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVOAXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-42.37%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.25%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-16.28%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-26.22%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.54%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-4.42%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.78%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и RIDAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.98%, в то время как у The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVOAXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.31%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

5.61%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

9.54%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

9.48%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

10.68%

+5.48%