PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOAX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOAX с LEXCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).

SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVOAX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		0.30%10.47%15.46%3.68%-1.10%19.77%-2.15%24.17%-2.75%14.04%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.63%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции SVOAX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 8.43% против 11.90% соответственно.

SVOAX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.59%
3 года*
10.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.63%
6 месяцев
12.84%
1 год
14.00%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с ROAMSVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с ACIIXSVOAX с ACTIX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABA

Сравнение комиссий SVOAX и LEXCX

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund

Доходность на риск

SVOAX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOAXLEXCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.92

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.10

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

3.77

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOAX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа LEXCX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOAXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между SVOAX и LEXCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и LEXCX

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.90%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и LEXCX

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и LEXCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVOAXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-50.42%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-12.78%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-19.75%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-39.21%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-0.55%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-7.14%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.75%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и LEXCX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.98%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVOAXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.32%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

9.42%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

17.71%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.39%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.90%

-2.74%