PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVM с VZLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SVM с VZLA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SVM (Silvercorp Metals Inc.) and VZLA (Vizsla Silver Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SVM in Silver, VZLA in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, SVM returned 159.39% vs 11.30% for VZLA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SVM и VZLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Vizsla Silver Corp (VZLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 26.99%, что значительно выше, чем у VZLA с доходностью -38.76%.

SVM

1 день
-5.28%
1 месяц
-10.48%
С начала года
26.99%
6 месяцев
22.58%
1 год
159.39%
3 года*
57.45%
5 лет*
14.25%
10 лет*
17.84%

VZLA

1 день
-4.83%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-38.76%
6 месяцев
-41.94%
1 год
11.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVM и VZLA

2026 (YTD)20252024
SVM
Silvercorp Metals Inc.		26.99%179.29%-16.58%
VZLA
Vizsla Silver Corp		-38.76%219.88%-1.72%

Correlation

The correlation between SVM and VZLA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.69

The correlation between SVM and VZLA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVM:

$2.34B

VZLA:

$1.16B

EPS

SVM:

-$0.05

VZLA:

-CA$0.48

Коэффициент P/B

SVM:

2.48

VZLA:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

SVM:

$437.11M

VZLA:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SVM:

$254.02M

VZLA:

-CA$155.21K

EBITDA (12 мес.)

SVM:

$185.32M

VZLA:

-CA$32.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercorp Metals Inc.

Vizsla Silver Corp

Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с PBASVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNX
Часто сравнивают с VZLA:
VZLA с PAAS.TOVZLA с AGQVZLA с GLDVZLA с EROVZLA с EXKVZLA с HLVZLA с ASM

Доходность на риск

SVM vs. VZLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VZLA
Ранг доходности на риск VZLA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVM c VZLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Vizsla Silver Corp (VZLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVMVZLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.17

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.67

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

0.20

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

0.38

+11.19

SVM vs. VZLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VZLA равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и VZLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVM и VZLA

Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки VZLA в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и VZLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVMVZLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-56.27%

-41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.02%

-56.27%

+17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.49%

-51.17%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.61%

-16.65%

-54.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.83%

30.02%

-16.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и VZLA

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 27.41% по сравнению с Vizsla Silver Corp (VZLA) с волатильностью 23.49%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVMVZLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.41%

23.49%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.46%

53.17%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.05%

67.54%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.90%

63.78%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.88%

63.78%

-1.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и VZLA

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как VZLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.24%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%
VZLA
Vizsla Silver Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVM и VZLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и Vizsla Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
145.32M
0
(SVM) Общая выручка
(VZLA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SVM значения в USD, VZLA значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

SVM and VZLA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVM has higher volatility (27.41%) compared to VZLA (23.49%). In terms of maximum drawdown, SVM dropped -98.00% vs VZLA's -56.27%.

SVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVM и VZLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор