PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVIX с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVIX с YXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, SVIX returned -0.23%/yr vs -11.86%/yr for YXI. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности SVIX и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.60%.

SVIX

1 день
3.24%
1 месяц
20.39%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
9.90%
1 год
56.79%
3 года*
-0.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVIX и YXI

2026 (YTD)2025202420232022
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-5.20%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-25.36%12.40%3.13%

Correlation

The correlation between SVIX and YXI is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXI

Доходность на риск

SVIX vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVIXYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.05

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.22

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.07

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

0.13

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVIX vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа YXI равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVIXYXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.05

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.30

+0.47

Просадки

Сравнение просадок SVIX и YXI

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, примерно равная максимальной просадке YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVIXYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-81.15%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-14.21%

-28.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

-53.12%

-26.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.72%

-78.03%

+23.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-54.31%

+22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

7.79%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и YXI

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVIXYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

7.25%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.14%

14.87%

+26.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.79%

19.93%

+34.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.26%

31.39%

+34.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.26%

27.42%

+38.84%

Сравнение комиссий SVIX и YXI

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и YXI

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SVIX and YXI have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (7.75%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs YXI's -81.15%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.23% vs -11.86% for YXI. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.23% return vs -11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

YXI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.95% for YXI.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVIX и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор