Сравнение SVIX с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
SVIX и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 3.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%.
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и YXI
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
SVIX vs. YXI — Ранг доходности на риск
SVIX
YXI
Сравнение SVIX c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.09 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.06 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.08 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.09 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.31 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и YXI составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и YXI
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и YXI
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, примерно равная максимальной просадке YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -81.15% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -29.83% | -19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -78.02% | +9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -54.05% | +23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 22.96% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и YXI
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 7.48% | +22.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 14.80% | +32.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 23.78% | +50.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.23% | 31.35% | +35.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 27.46% | +39.77% |