Сравнение SVIX с SOLZ
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and SOLZ (Solana ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares, while SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Over the past year, SVIX returned 51.46% vs -59.43% for SOLZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.95%/yr for SOLZ.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и SOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -8.17%, что значительно выше, чем у SOLZ с доходностью -42.90%.
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и SOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | 10.94% |
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
Correlation
The correlation between SVIX and SOLZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. SOLZ — Ранг доходности на риск
SVIX
SOLZ
Сравнение SVIX c SOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | SOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.82 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -1.29 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.81 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.58 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и SOLZ
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки SOLZ в -72.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -72.41% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -72.41% | +29.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -72.41% | +16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -34.11% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 46.03% | -31.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и SOLZ
Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 7.38%, в то время как у Solana ETF (SOLZ) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 16.15% | -8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.05% | 50.76% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 74.02% | -19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.27% | 76.07% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.27% | 76.07% | -9.80% |
Сравнение комиссий SVIX и SOLZ
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SOLZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и SOLZ
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and SOLZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs SOLZ's -72.41%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -59.43% for SOLZ. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Inverse Equities, while SOLZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.95% for SOLZ.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и SOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор