PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVIX с SOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVIX с SOLZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and SOLZ (Solana ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. SVIX is passively managed, while SOLZ is actively managed. Over the past year, SVIX returned 51.45% vs -60.09% for SOLZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.95%/yr for SOLZ.

Доходность

Сравнение доходности SVIX и SOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Solana ETF (SOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SOLZ с доходностью -39.74%.

SVIX

1 день
-2.39%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
0.74%
С начала года
1.07%
1 год
51.45%
3 года*
-5.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOLZ

1 день
-1.81%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
-46.95%
С начала года
-39.74%
1 год
-60.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVIX и SOLZ

2026 (YTD)2025
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF		1.07%12.80%
SOLZ
Solana ETF		-39.74%-14.53%

Correlation

The correlation between SVIX and SOLZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Futures ETF

Solana ETF

Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ
Часто сравнивают с SOLZ:
SOLZ с SOL-USDSOLZ с IBITSOLZ с SOLSOLZ с ETHASOLZ с FSELXSOLZ с SMHSOLZ с FETH

Доходность на риск

SVIX vs. SOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SOLZ
Ранг доходности на риск SOLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c SOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVIXSOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.81

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
-1.22

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.87

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.80

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

-1.16

+4.60

SVIX vs. SOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SOLZ равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и SOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVIX и SOLZ

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, примерно равная максимальной просадке SOLZ в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVIXSOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-75.68%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-75.68%

+32.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.72%

-70.88%

+19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.18%

-37.34%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.99%

52.04%

-37.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и SOLZ

Текущая волатильность для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 11.40%, в то время как у Solana ETF (SOLZ) волатильность равна 18.34%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVIXSOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

18.34%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.72%

52.67%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.42%

74.52%

-19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.88%

76.02%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.88%

76.02%

-10.14%

Сравнение комиссий SVIX и SOLZ

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SOLZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и SOLZ

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.

ПозицияTTM2025
SOLZ
Solana ETF		3.56%1.75%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVIX and SOLZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs SOLZ's -75.68%.

On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -60.09% for SOLZ. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for SVIX.

SVIX is categorized as Volatility, while SOLZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.95% for SOLZ.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVIX и SOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор