Сравнение SVIX с SOLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Solana ETF (SOLZ).
SVIX и SOLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SOLZ - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и SOLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и SOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | 10.94% |
SOLZ Solana ETF | -33.12% | -12.47% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVIX показывает доходность -33.76%, а SOLZ немного выше – -33.12%.
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLZ
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -33.12%
- 6 месяцев
- -63.37%
- 1 год
- -40.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и SOLZ
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SOLZ в 0.95%.
Доходность на риск
SVIX vs. SOLZ — Ранг доходности на риск
SVIX
SOLZ
Сравнение SVIX c SOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | SOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.51 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.37 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.57 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.07 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.51 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и SOLZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и SOLZ
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
SOLZ Solana ETF | 3.36% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и SOLZ
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки SOLZ в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SOLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -70.23% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -70.23% | +20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -67.68% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -28.63% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 37.24% | -15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и SOLZ
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Solana ETF (SOLZ) с волатильностью 18.41%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 18.41% | +11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 58.49% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 79.44% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.23% | 79.75% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 79.75% | -12.52% |