Сравнение SVIX с PLTD
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SVIX returned 51.46% vs -22.19% for PLTD. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 13.23%.
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -14.52% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between SVIX and PLTD is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.44 |
The correlation between SVIX and PLTD shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. PLTD — Ранг доходности на риск
SVIX
PLTD
Сравнение SVIX c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.50 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -0.74 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.43 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.86 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и PLTD
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, примерно равная максимальной просадке PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -77.34% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -44.79% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -71.01% | +14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -59.43% | +27.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 30.14% | -15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и PLTD
Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 7.38%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 18.68% | -11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.05% | 38.02% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 51.79% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.27% | 63.73% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.27% | 63.73% | +2.54% |
Сравнение комиссий SVIX и PLTD
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и PLTD
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and PLTD have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (18.68%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -22.19% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
PLTD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.98% for PLTD.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор