Сравнение SVIX с FLYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD).
SVIX и FLYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и FLYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 42.05% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 26.36% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью 26.36%.
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -52.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и FLYD
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Доходность на риск
SVIX vs. FLYD — Ранг доходности на риск
SVIX
FLYD
Сравнение SVIX c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.67 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.73 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.76 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.86 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.67 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.72 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и FLYD составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и FLYD
Ни SVIX, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVIX и FLYD
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки FLYD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и FLYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -97.96% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -82.41% | +32.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -97.09% | +28.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -82.46% | +52.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 72.53% | -50.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и FLYD
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 28.29%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 28.29% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 54.96% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 92.87% | -18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.23% | 83.48% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 83.48% | -16.25% |