Сравнение SVIX с EMTY
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SVIX returned -5.58%/yr vs -3.76%/yr for EMTY. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у EMTY с доходностью -1.42%.
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 2.22% |
Correlation
The correlation between SVIX and EMTY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. EMTY — Ранг доходности на риск
SVIX
EMTY
Сравнение SVIX c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.06 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 0.12 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и EMTY
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, примерно равная максимальной просадке EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -77.62% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -13.91% | -28.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -30.83% | -48.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -75.40% | +23.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -54.54% | +22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 6.48% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и EMTY
-1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 6.25% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | 13.24% | +30.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.42% | 18.14% | +37.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.88% | 22.42% | +43.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.88% | 25.60% | +40.28% |
Сравнение комиссий SVIX и EMTY
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и EMTY
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and EMTY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to EMTY (6.25%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs EMTY's -77.62%.
On 3-year performance, EMTY leads with -3.76% vs -5.58% for SVIX. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMTY has performed better with a -3.76% return vs -5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
EMTY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Volatility, while EMTY is Inverse Equities. SVIX tracks Short VIX Futures Index, while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.66% for EMTY.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор