PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVIX с EMTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVIX с EMTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, SVIX returned -0.59%/yr vs -4.69%/yr for EMTY. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.

Доходность

Сравнение доходности SVIX и EMTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью 1.09%.

SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMTY

1 день
-0.32%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
1.60%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVIX и EMTY

2026 (YTD)2025202420232022
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-8.17%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		1.09%-1.76%-4.13%0.27%-0.77%

Correlation

The correlation between SVIX and EMTY is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ
Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с FLYDEMTY с MSFDEMTY с METDEMTY с SPYEMTY с AMZD

Доходность на риск

SVIX vs. EMTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c EMTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVIXEMTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.09

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.24

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.11

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

0.20

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVIX vs. EMTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа EMTY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и EMTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVIXEMTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.09

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.43

+0.59

Просадки

Сравнение просадок SVIX и EMTY

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, примерно равная максимальной просадке EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и EMTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVIXEMTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-77.62%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-14.00%

-28.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

-30.83%

-48.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.14%

-74.77%

+18.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-54.01%

+22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

8.11%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и EMTY

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVIXEMTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.00%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.05%

12.40%

+28.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.75%

17.71%

+37.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.27%

22.36%

+43.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.27%

25.67%

+40.60%

Сравнение комиссий SVIX и EMTY

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и EMTY

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.45%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVIX and EMTY have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (7.38%) compared to EMTY (6.00%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs EMTY's -77.62%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -4.69% for EMTY. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

EMTY has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.66% for EMTY.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVIX и EMTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор