Сравнение SVIX с EMTY
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SVIX returned -5.70%/yr vs -4.59%/yr for EMTY. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -2.71%.
SVIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -4.59%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.42% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -2.71% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 2.22% |
Correlation
The correlation between SVIX and EMTY is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. EMTY — Ранг доходности на риск
SVIX
EMTY
Сравнение SVIX c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.27 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -0.52 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и EMTY
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, примерно равная максимальной просадке EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -77.62% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -13.91% | -28.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -30.83% | -48.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.26% | -75.72% | +19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -54.40% | +22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 7.28% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и EMTY
-1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 6.07% | +10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 13.18% | +30.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 17.97% | +37.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.23% | 22.40% | +43.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.23% | 25.65% | +40.58% |
Сравнение комиссий SVIX и EMTY
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и EMTY
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.59% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and EMTY have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.64%) compared to EMTY (6.07%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs EMTY's -77.62%.
On 3-year performance, EMTY leads with -4.59% vs -5.70% for SVIX. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMTY has performed better with a -4.59% return vs -5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
EMTY has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Volatility, while EMTY is Inverse Equities. SVIX tracks Short VIX Futures Index, while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.66% for EMTY.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор