PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с JHNBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		0.02%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.50%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 9.20% против 2.28% соответственно.

SVBAX

1 день
0.65%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.02%
6 месяцев
3.08%
1 год
16.84%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.20%

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.85%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX

Сравнение комиссий SVBAX и JHNBX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JHNBX в 0.76%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JHNBX
John Hancock Bond Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXJHNBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.85

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.20

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.26

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

3.83

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа JHNBX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.85

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.01

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между SVBAX и JHNBX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и JHNBX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности JHNBX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.49%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.95%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и JHNBX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и JHNBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-24.74%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-3.25%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-20.13%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-20.13%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.03%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-4.15%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.06%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и JHNBX

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

1.65%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

2.64%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

4.45%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

5.84%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

4.89%

+5.87%