PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с JDIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с JDIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и JDIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и JDIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		2.58%40.46%-0.24%19.42%-4.89%12.99%4.84%15.58%-18.60%23.99%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у JDIUX с доходностью 2.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVBAX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции JDIUX немного отстают с 8.88%.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

JDIUX

1 день
3.20%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.58%
6 месяцев
7.05%
1 год
29.04%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.91%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

John Hancock Disciplined Value International Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с JDIUX:
JDIUX с VOOJDIUX с FTIHXJDIUX с IDHQJDIUX с QQQJDIUX с JFIVXJDIUX с VTJDIUX с VOT

Сравнение комиссий SVBAX и JDIUX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JDIUX в 0.84%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. JDIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JDIUX
Ранг доходности на риск JDIUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIUX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIUX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c JDIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXJDIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.75

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.29

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.30

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

8.86

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. JDIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDIUX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и JDIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXJDIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.42

+0.25

Корреляция

Корреляция между SVBAX и JDIUX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и JDIUX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности JDIUX в 8.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		8.73%8.95%11.97%7.25%2.56%3.45%1.52%2.51%4.68%1.65%1.60%1.35%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и JDIUX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки JDIUX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и JDIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXJDIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-43.98%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-12.13%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-26.16%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-43.98%

+22.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-8.99%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-8.18%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.15%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и JDIUX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXJDIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

7.53%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

11.08%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

16.56%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

17.34%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

17.36%

-6.60%