Сравнение SVARX с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SVARX и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVARX и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.25% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 2.36% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 0.59%.
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 6.49%
VUSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и VUSB
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%.
Доходность на риск
SVARX vs. VUSB — Ранг доходности на риск
SVARX
VUSB
Сравнение SVARX c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVARX | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 5.80 | -3.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 9.26 | -6.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.85 | -1.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 9.70 | -7.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 49.83 | -42.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVARX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 5.80 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 4.00 | -2.31 |
Корреляция
Корреляция между SVARX и VUSB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и VUSB
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VUSB в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.49% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и VUSB
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVARX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -1.79% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -0.46% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.11% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.28% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.09% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и VUSB
Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVARX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.37% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 0.48% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 0.77% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 0.83% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 0.83% | +2.88% |