PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с TITAN.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVARX с TITAN.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) is Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while TITAN.NS (Titan Company Limited) is a stock. Over the past 10 years, SVARX returned 5.97%/yr vs 27.89%/yr for TITAN.NS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SVARX и TITAN.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Titan Company Limited (TITAN.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SVARX торгуется в USD, в то время как TITAN.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TITAN.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у TITAN.NS с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям TITAN.NS по среднегодовой доходности: 5.97% против 27.89% соответственно.

SVARX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.47%
3 года*
6.61%
5 лет*
3.07%
10 лет*
5.97%

TITAN.NS

1 день
3.98%
1 месяц
2.87%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
2.63%
1 год
9.48%
3 года*
20.83%
5 лет*
21.57%
10 лет*
27.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVARX и TITAN.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.97%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%
TITAN.NS
Titan Company Limited		-2.46%18.96%-13.92%99.27%-7.00%57.77%29.56%24.96%-0.15%180.89%

Correlation

The correlation between SVARX and TITAN.NS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2013 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

Titan Company Limited

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с VMFXXSVARX с BILSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с AGZD
Часто сравнивают с TITAN.NS:
TITAN.NS с TRENT.NSTITAN.NS с NFTYTITAN.NS с MSFTTITAN.NS с DMART.NSTITAN.NS с BTC-USDTITAN.NS с AGZDTITAN.NS с HFSAX

Доходность на риск

SVARX vs. TITAN.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TITAN.NS
Ранг доходности на риск TITAN.NS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TITAN.NS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TITAN.NS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TITAN.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TITAN.NS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TITAN.NS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c TITAN.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Titan Company Limited (TITAN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVARXTITAN.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.38

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
0.74

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.72

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

1.47

+3.59

SVARX vs. TITAN.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TITAN.NS равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и TITAN.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVARX и TITAN.NS

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки TITAN.NS в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и TITAN.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVARXTITAN.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-67.08%

+60.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-13.51%

+10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-25.75%

+23.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-31.81%

+25.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-45.81%

+39.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-10.01%

+8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-16.05%

+14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

6.58%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и TITAN.NS

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.81%, в то время как у Titan Company Limited (TITAN.NS) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TITAN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVARXTITAN.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

8.13%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

21.18%

-18.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

25.41%

-22.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

31.64%

-28.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

33.53%

-29.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и TITAN.NS

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности TITAN.NS в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.89%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.26%0.27%0.00%23.47%0.29%0.00%0.26%0.42%0.40%0.30%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

SVARX and TITAN.NS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVARX и TITAN.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор