Сравнение SVARX с OTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SVARX и OTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVARX и OTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.38% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 3.19% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 6.86% | -4.70% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у OTRFX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции OTRFX по среднегодовой доходности: 6.51% против 5.69% соответственно.
SVARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 6.51%
OTRFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и OTRFX
SVARX берет комиссию в 2.34%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.
Доходность на риск
SVARX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск
SVARX
OTRFX
Сравнение SVARX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVARX | OTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.22 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 3.02 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.51 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.16 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 8.88 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVARX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.22 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.62 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 1.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.24 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SVARX и OTRFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и OTRFX
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.92% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.64% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и OTRFX
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и OTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVARX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -9.73% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -3.02% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -9.51% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -9.51% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.85% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -2.98% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.08% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и OTRFX
Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVARX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.20% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 3.89% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 4.33% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 3.06% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 3.68% | +0.03% |