Сравнение SVAL с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SVAL и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAL и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 5.96% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -10.15% | 33.18% | 27.93% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
SVAL
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и VGT
SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SVAL vs. VGT — Ранг доходности на риск
SVAL
VGT
Сравнение SVAL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAL | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.67 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.88 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 5.77 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SVAL и VGT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и VGT
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.48% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и VGT
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -54.63% | +27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -16.40% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -35.07% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -11.66% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -8.00% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 5.35% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и VGT
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.77%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 8.03% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 16.35% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 27.27% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 25.06% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 24.48% | -0.99% |