PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAL с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SVAL returned 6.47%/yr vs 8.24%/yr for VGK. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.62%.

SVAL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.39%
1 год
34.88%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAL и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		15.99%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%21.84%

Correlation

The correlation between SVAL and VGK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.62

The correlation between SVAL and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и VGK

Секторы
SVAL
VGK

Финансовые услуги

23.7%
23.9%

Промышленность

15.8%
19.5%

Потребительский циклический сектор

13.7%
6.8%

Технологии

10.7%
8.3%

Здравоохранение

10.3%
12.1%

Энергетика

7.7%
5.3%

Сырьевые материалы

6.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
8.5%

Коммунальные услуги

3.3%
4.8%

Недвижимость

2.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.3%

Финансовые услуги

SVAL
23.7%
VGK
23.9%

Промышленность

SVAL
15.8%
VGK
19.5%

Потребительский циклический сектор

SVAL
13.7%
VGK
6.8%

Технологии

SVAL
10.7%
VGK
8.3%

Здравоохранение

SVAL
10.3%
VGK
12.1%

Энергетика

SVAL
7.7%
VGK
5.3%

Сырьевые материалы

SVAL
6.1%
VGK
5.4%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.1%
VGK
8.5%

Коммунальные услуги

SVAL
3.3%
VGK
4.8%

Недвижимость

SVAL
2.7%
VGK
1.5%

Коммуникационные услуги

SVAL
1.8%
VGK
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHD
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

SVAL vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVALVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.18

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.72

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.50

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

5.56

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAL vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVALVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.18

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.28

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SVAL и VGK

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-63.61%

+36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-12.09%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-14.31%

-13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-32.74%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.41%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-13.34%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.25%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и VGK

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.73%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.78%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

15.40%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

17.90%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

18.96%

+4.31%

Сравнение комиссий SVAL и VGK

SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и VGK

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.27%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

SVAL and VGK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (5.73%) compared to SVAL (4.31%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs VGK's -63.61%.

On 5-year performance, VGK leads with 8.24% vs 6.47% for SVAL. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGK has performed better with a 8.24% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for SVAL.

VGK has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.27% for SVAL.

SVAL is categorized as Small Cap Value Equities, while VGK is Europe Equities. SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.06% for VGK.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор