PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с VGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVAL и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAL и VGK


2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
5.02%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
-0.95%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%21.84%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью -0.95%.


SVAL

1 день
1.72%
1 месяц
-3.70%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.88%
1 год
22.99%
3 года*
12.96%
5 лет*
5.40%
10 лет*

VGK

1 день
3.21%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
4.76%
1 год
21.14%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.68%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Small Cap Value Factor ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Сравнение комиссий SVAL и VGK

SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SVAL vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVALVGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.73

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.64

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

6.32

-0.40

SVAL vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVALVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.21

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.26

+0.36

Корреляция

Корреляция между SVAL и VGK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и VGK

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VGK в 3.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
2.50%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.00%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и VGK

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и VGK.


Загрузка...

Показатели просадок


SVALVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-63.61%

+36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-12.09%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-32.74%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-8.48%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-13.43%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.14%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и VGK

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.71%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SVALVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.72%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.96%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

17.62%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

17.72%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

18.88%

+4.62%