PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAIX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Al Frank Fund (VALAX).

SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции SVAIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.70% соответственно.

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий SVAIX и VALAX

SVAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

SVAIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.76

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.40

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.60

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

10.90

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.53

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между SVAIX и VALAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAIX и VALAX

Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок SVAIX и VALAX

Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-61.26%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-13.03%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

-25.81%

+9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-38.22%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-5.95%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-10.83%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.10%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAIX и VALAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) составляет 2.88%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.58%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

10.83%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

18.74%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

17.75%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

19.31%

-3.89%