PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAIX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAIX с KAUFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX).

SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAIX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAIX и KAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%

Доходность по периодам

С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у KAUFX с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции SVAIX уступали акциям KAUFX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.78% соответственно.

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с SCHG

Сравнение комиссий SVAIX и KAUFX

SVAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

SVAIX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAIX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAIXKAUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.67

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.10

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.69

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

2.89

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAIX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAIX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAIXKAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.67

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.11

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между SVAIX и KAUFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAIX и KAUFX

Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности KAUFX в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Просадки

Сравнение просадок SVAIX и KAUFX

Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и KAUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAIXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-54.66%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-14.83%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

-40.76%

+24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-40.76%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-11.03%

+8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-11.23%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.52%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAIX и KAUFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) составляет 2.88%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAIXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

7.82%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

13.53%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

19.57%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

20.93%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

20.78%

-5.36%