PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAAX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAAX с FDGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - SVAAX is a Dividend fund actively managed by Federated Hermes, while FDGFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, SVAAX returned 7.77%/yr vs 14.14%/yr for FDGFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVAAX charges 1.06%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.

Доходность

Сравнение доходности SVAAX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAAX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции SVAAX уступали акциям FDGFX по среднегодовой доходности: 7.77% против 14.14% соответственно.

SVAAX

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.07%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.82%
10 лет*
7.77%

FDGFX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.42%
С начала года
16.94%
6 месяцев
17.86%
1 год
38.26%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.77%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAAX и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		8.08%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		16.94%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Correlation

The correlation between SVAAX and FDGFX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.72

Over the past year, the correlation between SVAAX and FDGFX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с FGSKXSVAAX с AMINXSVAAX с CAIFXSVAAX с QKACXSVAAX с MDDVXSVAAX с PSISVAAX с OIEIX
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Доходность на риск

SVAAX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAAX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAAXFDGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.86

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.83

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.80

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

17.07

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAAX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAAX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGFX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAAX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAAXFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SVAAX и FDGFX

Максимальная просадка SVAAX за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAAX и FDGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVAAXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-60.77%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-10.16%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-21.37%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-21.37%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-41.29%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-0.56%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-7.52%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.26%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAAX и FDGFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) составляет 3.63%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SVAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVAAXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.08%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

10.58%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

13.49%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

16.59%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

19.21%

-3.82%

Сравнение комиссий SVAAX и FDGFX

SVAAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAAX и FDGFX

Дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности FDGFX в 8.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		8.16%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.91%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%

Часто задаваемые вопросы

SVAAX and FDGFX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGFX has higher volatility (4.08%) compared to SVAAX (3.63%). In terms of maximum drawdown, SVAAX dropped -51.16% vs FDGFX's -60.77%.

FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAAX и FDGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор