PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVAAX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAAX с FAGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both mutual funds - SVAAX is a Dividend fund actively managed by Federated Hermes, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, SVAAX returned 7.78%/yr vs 7.74%/yr for FAGIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SVAAX charges 1.06%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности SVAAX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAAX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVAAX имеют среднегодовую доходность 7.78%, а акции FAGIX немного отстают с 7.74%.

SVAAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
9.95%
С начала года
12.72%
1 год
20.49%
3 года*
15.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
7.78%

FAGIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
5.52%
С начала года
7.17%
1 год
13.96%
3 года*
12.08%
5 лет*
6.67%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAAX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		12.72%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		7.17%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between SVAAX and FAGIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.48

The correlation between SVAAX and FAGIX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с FGSKXSVAAX с AMINXSVAAX с QKACXSVAAX с MDDVXSVAAX с CAIFXSVAAX с OIEIXSVAAX с QALGX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

SVAAX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAAX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVAAXFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.05

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.89

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

4.02

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

15.24

-0.55

SVAAX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAAX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAAX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVAAX и FAGIX

Максимальная просадка SVAAX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAAX и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVAAXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-37.97%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-3.49%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-7.26%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-15.42%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-28.45%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.50%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.97%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.92%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAAX и FAGIX

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SVAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVAAXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.78%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

5.74%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

6.84%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

6.76%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

7.82%

+7.59%

Сравнение комиссий SVAAX и FAGIX

SVAAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAAX и FAGIX

Дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FAGIX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		5.31%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.97%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%

Часто задаваемые вопросы

SVAAX and FAGIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAAX has higher volatility (4.53%) compared to FAGIX (2.78%). In terms of maximum drawdown, SVAAX dropped -51.16% vs FAGIX's -37.97%.

SVAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAAX и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор