PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAAX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		9.07%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, SVAAX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у AMECX с доходностью 2.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVAAX имеют среднегодовую доходность 8.16%, а акции AMECX немного впереди с 8.35%.

SVAAX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.02%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.75%
1 год
17.46%
3 года*
13.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
8.16%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с PSISVAAX с MDDVXSVAAX с AMINXSVAAX с QKACXSVAAX с CAIFXSVAAX с HTDSVAAX с OIEIX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий SVAAX и AMECX

SVAAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

SVAAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAAXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.65

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.27

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.97

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

9.13

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.72

-0.23

Корреляция

Корреляция между SVAAX и AMECX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAAX и AMECX

Дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.76%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок SVAAX и AMECX

Максимальная просадка SVAAX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAAX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-41.92%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-8.19%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-15.78%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-26.13%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-4.48%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-4.46%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.77%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAAX и AMECX

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) составляет 2.89%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SVAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.35%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

5.64%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

9.54%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

9.45%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

10.67%

+4.70%