PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSC с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSC с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

SUSC и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUSC и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSC и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		-0.31%7.57%1.91%8.58%-15.95%-1.57%9.57%14.43%-3.13%1.74%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.

SUSC

1 день
0.02%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.07%
1 год
4.63%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SUSC:
SUSC с SUSBSUSC с VCEBSUSC с EUSBSUSC с IBNDSUSC с SJNKSUSC с VTCSUSC с ANGL
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий SUSC и SPSB

SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SUSC vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSC
Ранг доходности на риск SUSC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSC c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSCSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

3.01

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

4.62

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.68

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

5.19

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

21.29

-16.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSC vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSCSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.01

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.35

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.86

-0.57

Корреляция

Корреляция между SUSC и SPSB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и SPSB

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что сопоставимо с доходностью SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		4.46%4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.33%1.33%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и SPSB

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSCSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-11.75%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-0.87%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-5.96%

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.43%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-0.55%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.21%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и SPSB

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSCSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

0.65%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

0.87%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

1.50%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

1.97%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

3.05%

+4.63%