Сравнение SUSB с PCL
SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. SUSB is passively managed, while PCL is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSB charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.74%.
SUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSB и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.79% | 2.80% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.74% | 2.51% |
Correlation
The correlation between SUSB and PCL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSB vs. PCL — Ранг доходности на риск
SUSB
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SUSB c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUSB | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUSB и PCL
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSB | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -5.14% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.24% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.72% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSB | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 7.85% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 7.85% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 7.85% | -4.14% |
Сравнение комиссий SUSB и PCL
SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и PCL
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
SUSB and PCL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSB is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 4.49% for SUSB.
They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.12% for SUSB and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для SUSB и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор