PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSB с PCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SUSB и PCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.74%.


SUSB

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.03%
3 года*
5.59%
5 лет*
2.29%
10 лет*

PCL

1 день
0.67%
1 месяц
2.25%
С начала года
2.74%
6 месяцев
1.99%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSB и PCL


Correlation

The correlation between SUSB and PCL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF

Доходность на риск

SUSB vs. PCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSB
Ранг доходности на риск SUSB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB: 6767
Ранг коэф-та Мартина

PCL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSB c PCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SUSBPCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

SUSB vs. PCL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSB и PCL

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и PCL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SUSBPCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-5.14%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.24%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.72%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и PCL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SUSBPCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

7.85%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

7.85%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

7.85%

-4.14%

Сравнение комиссий SUSB и PCL

SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и PCL

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности PCL в 5.24%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PCL
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF
5.24%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
4.49%4.40%3.81%2.81%1.74%1.30%1.91%2.83%2.61%0.96%

Часто задаваемые вопросы


SUSB and PCL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSB is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.

PCL has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 4.49% for SUSB.

They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.12% for SUSB and 0.25% for PCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSB и PCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор