Сравнение SUSB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SUSB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSB и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.04% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.54% | 0.28% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
SUSB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSB и IVV
SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSB vs. IVV — Ранг доходности на риск
SUSB
IVV
Сравнение SUSB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSB | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.97 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.49 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.53 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 7.32 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.97 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.42 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SUSB и IVV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и IVV
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SUSB и IVV
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -55.25% | +42.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -12.06% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -24.53% | +14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -6.26% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -10.85% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.53% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и IVV
Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.93%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 5.30% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 9.45% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 18.31% | -16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 16.89% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 18.04% | -14.29% |