Сравнение SUSA с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
SUSA и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SUSA и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.10% | 7.65% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 10.60% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 10.60%.
SUSA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 13.61%
SGRT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 16.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и SGRT
SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
SUSA vs. SGRT — Ранг доходности на риск
SUSA
SGRT
Сравнение SUSA c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.16 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и SGRT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и SGRT
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SGRT в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.14% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и SGRT
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -17.87% | -36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.21% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -3.54% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 32.51% | -14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 32.51% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 32.51% | -14.39% |