Сравнение SUSA с QUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS).
SUSA и QUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и QUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и QUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.10% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 24.66% | 32.10% | -5.67% | 22.52% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -0.80% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 26.72% | 12.40% | 32.45% | -3.66% | 21.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью -0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUSA имеют среднегодовую доходность 13.61%, а акции QUS немного отстают с 12.96%.
SUSA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 13.61%
QUS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и QUS
SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSA vs. QUS — Ранг доходности на риск
SUSA
QUS
Сравнение SUSA c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | QUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 5.59 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.73 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и QUS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и QUS
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности QUS в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.39% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и QUS
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и QUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -33.78% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -7.60% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -22.30% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -33.78% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.38% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -3.75% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.14% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и QUS
iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что SUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.76% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 7.13% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 14.49% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 14.37% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 16.40% | +1.72% |