Сравнение SUSA с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
SUSA и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.20% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 6.54% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
SUSA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 13.55%
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и QCLR
SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
SUSA vs. QCLR — Ранг доходности на риск
SUSA
QCLR
Сравнение SUSA c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.14 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 4.57 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и QCLR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и QCLR
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и QCLR
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -21.77% | -32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.22% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -8.10% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -6.32% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.56% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и QCLR
iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.93% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 8.56% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 12.08% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 12.61% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 12.61% | +5.51% |