PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с PLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с PLDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) are both exchange-traded funds - SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index, while PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada. SUSA is passively managed, while PLDR is actively managed. Over the past 5 years, SUSA returned 11.94%/yr vs 9.77%/yr for PLDR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for PLDR.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у PLDR с доходностью 4.63%.

SUSA

1 день
0.36%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.94%
10 лет*
15.03%

PLDR

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
4.63%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.82%
3 года*
18.34%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSA и PLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		11.51%15.72%22.43%23.88%-21.38%15.43%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		4.63%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%

Correlation

The correlation between SUSA and PLDR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.96

The correlation between SUSA and PLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSA и PLDR

Секторы
SUSA
PLDR

Технологии

39.4%
24.1%

Финансовые услуги

11.9%
6.9%

Промышленность

10.2%
8.3%

Здравоохранение

9.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

8.5%
12.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.8%

Энергетика

3.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.2%

Недвижимость

3.1%
0.9%

Сырьевые материалы

2.5%
2.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.9%

Технологии

SUSA
39.4%
PLDR
24.1%

Финансовые услуги

SUSA
11.9%
PLDR
6.9%

Промышленность

SUSA
10.2%
PLDR
8.3%

Здравоохранение

SUSA
9.0%
PLDR
4.9%

Коммуникационные услуги

SUSA
8.5%
PLDR
12.0%

Потребительский циклический сектор

SUSA
6.9%
PLDR
8.8%

Энергетика

SUSA
3.9%
PLDR
2.8%

Потребительский защитный сектор

SUSA
3.5%
PLDR
5.2%

Недвижимость

SUSA
3.1%
PLDR
0.9%

Сырьевые материалы

SUSA
2.5%
PLDR
2.4%

Коммунальные услуги

SUSA
1.3%
PLDR
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Putnam Sustainable Leaders ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL

Доходность на риск

SUSA vs. PLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSAPLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.61

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.27

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.55

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

5.87

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. PLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа PLDR равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и PLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSAPLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.61

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

0.00

Просадки

Сравнение просадок SUSA и PLDR

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки PLDR в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и PLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSAPLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-29.58%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-12.81%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-23.00%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-29.58%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.41%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-8.59%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.38%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и PLDR

iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеют волатильность 3.17% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSAPLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.18%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.57%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

12.37%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.07%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.03%

+1.12%

Сравнение комиссий SUSA и PLDR

SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PLDR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и PLDR

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности PLDR в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.36%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.82%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SUSA and PLDR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLDR has higher volatility (3.18%) compared to SUSA (3.17%). In terms of maximum drawdown, SUSA dropped -53.93% vs PLDR's -29.58%.

On 5-year performance, SUSA leads with 11.94% vs 9.77% for PLDR. On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSA has performed better with a 11.94% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

SUSA has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.36% for PLDR.

SUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while PLDR is Sustainable. They also come from different issuers: iShares and Power Corporation of Canada. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.59% for PLDR.

SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и PLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор