PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с PFM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SUSA tracks the MSCI USA ESG Select Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSA returned 15.48%/yr vs 11.92%/yr for PFM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции SUSA превзошли акции PFM по среднегодовой доходности: 15.48% против 11.92% соответственно.

SUSA

1 день
0.30%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.22%
6 месяцев
7.81%
1 год
22.69%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.48%

PFM

1 день
0.32%
1 месяц
0.40%
С начала года
7.65%
6 месяцев
6.50%
1 год
17.77%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSA и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		9.22%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.65%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between SUSA and PFM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2005 г.

0.89

The correlation between SUSA and PFM shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUSA и PFM

Секторы
SUSA
PFM

Технологии

40.0%
27.6%

Финансовые услуги

11.6%
17.9%

Промышленность

9.0%
10.7%

Здравоохранение

8.8%
15.1%

Коммуникационные услуги

7.9%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
11.1%

Энергетика

3.5%
4.3%

Недвижимость

2.8%
2.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.9%
3.9%

Технологии

SUSA
40.0%
PFM
27.6%

Финансовые услуги

SUSA
11.6%
PFM
17.9%

Промышленность

SUSA
9.0%
PFM
10.7%

Здравоохранение

SUSA
8.8%
PFM
15.1%

Коммуникационные услуги

SUSA
7.9%
PFM
1.1%

Потребительский циклический сектор

SUSA
7.8%
PFM
3.7%

Потребительский защитный сектор

SUSA
4.2%
PFM
11.1%

Энергетика

SUSA
3.5%
PFM
4.3%

Недвижимость

SUSA
2.8%
PFM
2.0%

Сырьевые материалы

SUSA
2.3%
PFM
2.8%

Коммунальные услуги

SUSA
1.9%
PFM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с DNL
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

SUSA vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSAPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.89

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.77

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.52

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

10.17

-0.16

SUSA vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSA и PFM

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, примерно равная максимальной просадке PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSAPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-53.21%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-7.09%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-14.50%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-17.81%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-32.22%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.80%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-6.92%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.75%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и PFM

iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что SUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSAPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.37%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

7.18%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

9.45%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

13.51%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

15.20%

+2.96%

Сравнение комиссий SUSA и PFM

SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и PFM

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PFM в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.35%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.85%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

SUSA and PFM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUSA has higher volatility (4.95%) compared to PFM (2.37%). In terms of maximum drawdown, SUSA dropped -53.93% vs PFM's -53.21%.

On 10-year performance, SUSA leads with 15.48% vs 11.92% for PFM. On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SUSA has performed better with a 15.48% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.85% for SUSA.

SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор