Сравнение SUSA с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
SUSA и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.10% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 24.66% | 32.10% | -5.67% | 22.52% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции SUSA уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 13.61% против 21.86% соответственно.
SUSA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 13.61%
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и IYW
SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
SUSA vs. IYW — Ранг доходности на риск
SUSA
IYW
Сравнение SUSA c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.72 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.73 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 5.51 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и IYW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и IYW
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и IYW
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -81.90% | +27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -17.81% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -39.44% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -39.44% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -12.20% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -34.87% | +27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 5.60% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и IYW
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 5.20%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 8.11% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 15.98% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 26.90% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 25.77% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 24.97% | -6.85% |