PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSA с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSA и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSA и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
-4.10%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.13%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции SUSA уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 13.61% против 21.86% соответственно.


SUSA

1 день
0.11%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-1.86%
1 год
16.01%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.79%
10 лет*
13.61%

IYW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.54%
1 год
29.96%
3 года*
26.25%
5 лет*
15.97%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA ESG Select ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий SUSA и IYW

SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

SUSA vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSAIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.12

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.72

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.73

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

5.51

+0.63

SUSA vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSAIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.12

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.23

Корреляция

Корреляция между SUSA и IYW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и IYW

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
0.96%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SUSA и IYW

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


SUSAIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-81.90%

+27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-17.81%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-39.44%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-39.44%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-12.20%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-34.87%

+27.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

5.60%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и IYW

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 5.20%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUSAIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

8.11%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

15.98%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

26.90%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

25.77%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

24.97%

-6.85%