PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSA с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSA и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSA и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
-4.10%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
2.27%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции SUSA превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.61% против 10.00% соответственно.


SUSA

1 день
0.11%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-1.86%
1 год
16.01%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.79%
10 лет*
13.61%

IWM

1 день
0.69%
1 месяц
-2.89%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.51%
1 год
25.33%
3 года*
13.42%
5 лет*
3.61%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA ESG Select ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий SUSA и IWM

SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SUSA vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSAIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.10

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.64

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.99

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.27

-1.13

SUSA vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSAIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.16

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.19

Корреляция

Корреляция между SUSA и IWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и IWM

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IWM в 1.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
0.96%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.01%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SUSA и IWM

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


SUSAIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-59.05%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.03%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-31.91%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-41.13%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.69%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-10.83%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.76%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и IWM

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 5.20%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUSAIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.32%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

14.50%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

23.19%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

22.53%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

22.98%

-4.86%