Сравнение SUSA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SUSA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.10% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 24.66% | 32.10% | -5.67% | 22.52% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.27% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции SUSA превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.61% против 10.00% соответственно.
SUSA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 13.61%
IWM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и IWM
SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSA vs. IWM — Ранг доходности на риск
SUSA
IWM
Сравнение SUSA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.64 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.99 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.27 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.16 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и IWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и IWM
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IWM в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.01% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и IWM
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -59.05% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -11.03% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -31.91% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -41.13% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.69% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -10.83% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.76% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 5.20%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.32% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 14.50% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 23.19% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 22.53% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 22.98% | -4.86% |