Сравнение SUSA с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Global 100 ETF (IOO).
SUSA и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.20% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 24.66% | 32.10% | -5.67% | 22.52% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции SUSA уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 13.55% против 15.13% соответственно.
SUSA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 13.55%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и IOO
SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
SUSA vs. IOO — Ранг доходности на риск
SUSA
IOO
Сравнение SUSA c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.13 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.26 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 10.66 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и IOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и IOO
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и IOO
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -55.85% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.40% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -23.52% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -31.43% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -5.98% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -11.34% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.63% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и IOO
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 5.23%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.23% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 10.71% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 19.24% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.97% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.74% | +0.38% |