PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SUSA tracks the MSCI USA ESG Select Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSA returned 11.94%/yr vs 15.73%/yr for HLAL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

SUSA

1 день
0.36%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.94%
10 лет*
15.03%

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSA и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		11.51%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%9.05%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between SUSA and HLAL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between SUSA and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSA и HLAL

Секторы
SUSA
HLAL

Технологии

39.4%
50.4%

Финансовые услуги

11.9%
0.0%

Промышленность

10.2%
4.6%

Здравоохранение

9.0%
10.5%

Коммуникационные услуги

8.5%
16.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
5.6%

Энергетика

3.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.9%

Недвижимость

3.1%
0.8%

Сырьевые материалы

2.5%
2.5%

Коммунальные услуги

1.3%
1.0%

Технологии

SUSA
39.4%
HLAL
50.4%

Финансовые услуги

SUSA
11.9%
HLAL
0.0%

Промышленность

SUSA
10.2%
HLAL
4.6%

Здравоохранение

SUSA
9.0%
HLAL
10.5%

Коммуникационные услуги

SUSA
8.5%
HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

SUSA
6.9%
HLAL
5.6%

Энергетика

SUSA
3.9%
HLAL
4.5%

Потребительский защитный сектор

SUSA
3.5%
HLAL
2.9%

Недвижимость

SUSA
3.1%
HLAL
0.8%

Сырьевые материалы

SUSA
2.5%
HLAL
2.5%

Коммунальные услуги

SUSA
1.3%
HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

SUSA vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSAHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.25

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.52

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.20

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

19.39

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSAHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.25

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.89

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SUSA и HLAL

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSAHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-33.57%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-10.20%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-21.67%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-23.18%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.61%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-5.00%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.20%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и HLAL

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 3.17%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSAHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.59%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.97%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

13.19%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.60%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

20.21%

-2.06%

Сравнение комиссий SUSA и HLAL

SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и HLAL

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.82%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SUSA and HLAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLAL has higher volatility (3.59%) compared to SUSA (3.17%). In terms of maximum drawdown, SUSA dropped -53.93% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.73% vs 11.94% for SUSA. On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SUSA has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.73% return vs 11.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

SUSA has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.45% for HLAL.

SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: iShares and Wahed. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор