Сравнение SUSA с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
SUSA и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.10% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 24.66% | 32.10% | -5.67% | 22.52% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции SUSA превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 13.61% против 10.24% соответственно.
SUSA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 13.61%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и FTCS
SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
SUSA vs. FTCS — Ранг доходности на риск
SUSA
FTCS
Сравнение SUSA c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.34 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.59 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.49 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 1.87 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.34 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и FTCS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и FTCS
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и FTCS
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -53.64% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -9.38% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -20.93% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -31.93% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.46% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -6.93% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.46% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и FTCS
iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.18% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 7.05% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 13.55% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 13.14% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.54% | +2.58% |